AXA IM Rosenberg Equities maakt begin met integratie van kunstmatige intelligentie en big data in beleggingsproces
AXA IM Rosenberg Equities, het kwantitatieve beleggingsteam van AXA Investment Managers (AXA IM), gaat geavanceerde modelleringstechnieken, die specifiek gebruikmaken van zelflerende systemen (‘machine learning’) en neurale netwerken1, integreren in het beleggingsproces. Rosenberg Equities bevindt zich in de voorhoede van quant-beleggen met aanzienlijke ervaring in het gebruik van machine learning voor klanten. Door deze stap kan de analyse van grote hoeveelheden gegevens (Big Data) sterk worden verbeterd.
Het eerste voorbeeld van deze integratie is de opname van een neuraal-netwerkmodel in de Sustainable Equity-strategie, die deel uitmaakt van de productreeks Advanced Factors2. Met het nieuwe model wordt een verbetering van de strategie nagestreefd, zodat beter kan worden ingeschat welke aandelen het risico van een extreme koersdaling lopen; zo kan het staartrisico worden verkleind en het risico-/rendementsprofiel voor klanten worden verbeterd.
Gideon Smith, CIO voor Europa bij AXA IM Rosenberg Equities: “Met de toepassing van neurale netwerkfunctionaliteit en kunstmatige intelligentie in klantportefeuilles zetten we de eerste stap op dit gebied, een voor ons logische vervolgstap gezien de geavanceerde kwantitatieve technieken die we in de afgelopen dertig jaar hebben geïntroduceerd. Volgens ons is dit een weloverwogen stap die goed aansluit op onze beleggingsbenadering van risicomodellering en -beheersing voor onze klanten. Op dit vlak hebben we een schat aan kennis en expertise, en het verheugt ons dat we deze technieken kunnen inzetten teneinde de resultaten voor onze klanten in alle stadia van het beleggingsproces te verbeteren.”
Daarnaast kijkt Rosenberg Equities momenteel naar nieuwe ‘ongestructureerde’ datasets die een aanvulling kunnen vormen op de traditionele financiële gegevens, waarop beleggers van oudsher focussen om meer inzicht te krijgen in de fundamentals van een bedrijf en het beleggerssentiment rond dat bedrijf. Zo ontwikkelt Rosenberg momenteel een taalverwerkingsmodel, waarmee gedeponeerde bedrijfsrapporten en andere tekstbronnen kunnen worden geanalyseerd en nieuwe inzichten worden verkregen in het beleggerssentiment rond een bedrijf.
Heidi Ridley, CEO van AXA IM Rosenberg Equities: “Beide ontwikkelingen illustreren de toepassing van kunstmatige intelligentie en ongestructureerde gegevens als aanvulling op onze bestaande modelleringstechnieken. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat innovatief gebruik van gegevens en technologie tot betere inzichten leidt, met uiteindelijk betere resultaten voor onze klanten.”
